炒股稳赚不赔(短线炒股能赚钱吗)

（本文由公众号越声情报(ystz927)）整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

高频的原理，第一点是周期特别短。短则几秒盈利的单，一般拿到2-3分钟基本上算是飘单了。短时间持仓是为了减少不确定性，很多人之所以走入高频交易并且成功就是因为它简单。你操作的时间越短你所要关注的点也就越少，不需要去了解基本面、供需，你只要看懂2-5根K线就可以去做高频交易了。

如果你想做高频，你就要知道怎么进单，怎么买入；如果你看到一个标的涨了但又来不及，你就找一些相关的品种去做。高频是靠高胜率来决定输赢的，因为它的盈亏比很小，止损只有2跳、3跳，止盈5跳。如果突然间一根大阳线上去，你把这一根大阳线吃完，这时候盈利可能会大一些。小止损为硬指标，哪怕你止损100次，也就200个点而已。铁的纪律你能让自己成为一个机器人，只有做到这样你才能成为一个高频交易高手。

为什么说高频交易只挣不赔？问题第一部分，也很值得回答。 简单说，交易决策时刻，分四种现实类别吧。。。

1、有机会，模型以为没有机会，false negative，因而当时并没进行交易，反正不亏的。

2、没机会，模型以为没有机会，true negative，也一样没进行交易，也不亏的。

3、没机会，模型以为有机会，false positive，即使进行交易但市场并没有变，也不亏的。（最多只损失了交易费）

4、有机会，模型以为有机会，true positive，试图进行合理交易，有利润空间了。

在true positive这类情况下，很多类似策略也都在抢同样的信号，所以主要看谁的快慢。速度是高频交易最核心的竞争力所在。如果及时反映，比别人都快了，从中就挣到了最大化的利益。反过来，如果这次抢得太慢了，也不算什么亏损，因为根本就抢不到那个价格（所以跟false negative的结果一样）。

另一个重点原因。。。交易次数大了，比如一天几十万手，那你每一个交易的随机风险基本可以忽略了。十万手，如果都做到了+0.001%的利润，也有一天100%的回报率。实际上，每一笔交易的利润是个正态分布，往往摇摆在+0.1%%和-0.1%中间。每天也有极少数+/-1%以上的严重例外情况。然后，重点是样本数据量太大，这些随机超出正常范围的交易利弊，也会互相对冲掉，还能分析出正态分布平均是0%还是0.001%。

一笔一笔的结果是杂乱的，一万笔的结果反而很稳定。高频模式只是加速了这方面的确定性，把一年利润分析缩小到了几个小时。 （这一天100%以上的返还率，听上去很吓人，还得换个角度去了解。正确来说，是指仓位风险跟利润的比例。如果我每次不超过1000块的风险，不超过1000块的交易，不超过1000块的资源需求，那利润也许可以做到一天1000块。

然后，高频做到了一定规模，也无法再坚持倍数扩大，因为已经涉及到了市场散户随机交易的微观流动性。不太符合民众对于宏观价值长期趋势而随便投注多少的直觉。高频思维都是“加减“，以不断地循环同一批钱为主，而不是那种“乘除“倍数积累利润率的） 为什么跟其他交易策略有本质差别？说白了，交易次数大得多了，每笔投注规模小的多了，导致整个风险与利润的关系变得不太一样了。风险本身成了一个非常短暂的日内随机问题。高频策略要是能够挣钱，每天也都是有利润的。

最极端的情况，如果你比所有玩家都快，根本就不存在任何风险了，因为在每次发生价格变化，你都是最后一个把之前价格抢完的那个人了，也都站在价格上下方向正确的一边。就算你只看到了一小部分价格变化机会，肯定是这些机会上最大的得利者之一。所以抢单、挂单修改、撤单速度才是重点。如果实在做不到最快的，也只能通过增加true positive比例的手段稍微衡量一下。 要让高频团队亏钱，也只能伪造信号，让他们站在错误的方向。

但是也很难，因为太多团队都在做，整体力量高于任何散户。说实话，先反应的团队也能吃掉后反应的团队利益。如果真输了，最多也只是一次性的效果。从中损失地又不多，人家会很快发现自己的错误，然后停掉策略，修改策略。真不能重复那么做。只有每个实质信息都比他们更快掌握，这才有可能取代人家的利益。（这里信息的定义很抽象，包括各种手动交易员和散户的思路在内，什么样的高频策略信心输入，也都有可能分开存在。虽然重点是利用其他人下交易的信息）

交易是不需要有情绪的，因为止损是很伤害情绪的一件事。这种势能的启动就是一种起爆点，从过年到现在一天只有一次起爆点，这种起爆点你要根据价格的跳动以及盘口的单子成交速度去判断，当单子很快吃掉的时候有可能这个就是起爆点，在这种起爆点去追一个单子至少能吃到一根完整的大阳线。只做主升浪，因为高频是禁不起晃，在一个震荡期里面，它随便晃你两下就把你晃出来了。所以启动只是一个很小的波段，大的波段很有可能出现在第二波，那么我们基本上会以第二拨的主升浪为主。如果当你进去这张单子，但没有第二波起来，那说明你这个点位看错了，这个行情看错了。

做高频最重要的就是纪律。高频不太适合现在的这个市场。首先第一点，高频适合年轻人，每天都打单子，没有一个人能扛5年，所以一直称高频是一个体力活，要比搬砖头还要辛苦很多。再加上去年手续费增加之后，高频基本上就没什么活路了，经常打高频的人又很难换成别的手法。因为已经养成一种习惯，手就会不由自主跟着行情去做。之前上海有一个前辈跟说，但凡是训练出来的，不是自主研究出来的，就会像机器人一样，2跳止损，5跳止盈。当时成功就是靠这一点，现在要去改变，去看波段，就改变不了。当时那些被训练出来的盘手，没成功还好，成功了就废了。

发现那些做高频的人都有一个共同的特点：拿不住单子。即使告诉他这张单子可以留一会，他们也拿不住，拿着那个单子，心就砰砰砰一直跳。在做高频的时候，资金量基本上都是300万。

在股指里面，最高可以达到500万。这个时候已经可以算是飘单了，再上去就上不去了。所以高频适合小资金，几万到几十万，小止损就容易控制得好，在没有大资金回撤的时候，高频就可以很适合。但是现在手续费过高，再加上现在的政策不支持炒单，然后有些程序化又是专门吃那些毛刺的，所以我们玩不起。

从高频转到小波段其实是有优势的，首先止损这一关就会很好。但凡是做波段，基本面的，这种人止损做的都不是太好，他们往往很多时候回撤很大。但是我们这种从短线高频转到波段的人，风险意识很强，基本上可以小止损，只要你能拿得住单子，只要你会分析这个市场，那么想赚波段，想赚大钱是很容易的。

主力经常在成交量上设陷阱

成交量的五种陷阱

陷阱(1)：对倒放量拉升,这是盘中经常可以看到的盘口现象。主力利用人们的“量增价升”惯性思维,在拉升股价时采取不断的大手笔对敲,持续放出大成交量,制造买盘实力强劲,以吸引场外跟风盘进入,达到趁机出货的目的。

陷阱(2)：借利好放量大涨。一般当个股在公布中报、年报业绩优异之时,以及重大利好消息或有题材出现之前,主力机构一般都能提前掌握各种利好消息而提前推升股价,一旦当利好兑现之时,利用人们纷纷看好买进的时候,往往顺势放量上涨,趁机减仓或出货,诱骗散户上当。

陷阱(3)：借利空大幅杀跌。这 种情况往往出现在大盘和个股已经持续下跌之后,一旦出现利空消息,主力经常喜欢采取放大利空效应,利用大手笔对敲来打压股价,刻意制造恐慌性破位下行或大 幅杀跌,诱骗持股心态不稳的散户纷纷抛售股票,以达到主力借机快速收集筹码的目的。当主力在建仓后进行振仓洗盘时也会经常采取这种手法。

陷阱(4)：逆市放量上涨。有 些个股票本身随大盘同步下跌,或逆市抗跌,构筑平台整理,某一天在大势放量下跌,个股纷纷翻绿之时,而该股逆势飘红,放量上攻,“万绿丛中一点红”,很是 吸引众人眼球,这时候,许多投资者会认为,该股敢于逆势上扬,一定是有潜在的利好,或者有大量新资金入驻其中,于是大胆跟进。不料该股往往只有一两天的短 暂行情,随后反而加速下跌,致使许多在放量上攻当日跟进的人套牢。

陷阱(5)：缩量跌不深：成交量萎缩往往意味着抛压在减弱,属于正常的价量配合关系。然而许多累计升幅巨大的个股主力机构就利用投资者的这种惯性思维,利用缩量阴跌的方式,缓慢出货,让高位套牢的投资者产生缩量不会深跌的麻痹思想,丧失警惕性,错过及时止损出局的较佳机会,一步步掉入深套的陷阱。

陷阱(6)：高送配除权后的填权陷阱：一般在个股有大比例送红股、用公积金转送和配股消息公布之前,主力通常都会将股票炒得很高了。此时,散户一般都有畏高症,不会在高价位追高买进,而主力再进一步拉抬也无法吸引跟风盘,只好等待送红股或公积金转送的机会。

成交量的五种形态

因为市场就是各方力量相互作用的结果。虽然说成交量比较容易做假，控盘主力常常利用广大散户对技术分析的一知半解而在各种指标上做文章，但是成交量仍是最客观的要素之一。

１．市场分歧促成成交。所谓成交，当然是有买有卖才会达成，光有买或光有卖绝对达不成成交。成交必然是一部分人看空后市，另外一部分人看多后市，造成巨大的分歧，又各取所需，才会成交。

２．缩量。缩量是指市场成交极为清淡，大部分人对市场后期走势十分认同，意见十分一致。这里面又分两种情况：一是市场人士都十分看淡后市，造成只有人卖，却没有人买，所以急剧缩量；二是，市场人士都对后市十分看好，只有人买，却没有人卖，所以又急剧缩量。 缩量一般发生在趋势的中期，大家都对后市走势十分认同，下跌缩量，碰到这种情况，就应坚决出局，等量缩到一定程度，开始放量上攻时再买入。同样，上涨缩量，碰到这种情况，就应坚决买进，坐等获利，等股价上冲乏力，有巨量放出的时候再卖出。

３．放量。放量一般发生在市场趋势发生转折的转折点处，市场各方力量对后市分歧逐渐加大，在一部分人坚决看空后市时，另一部分人却对后市坚决看好，一些人纷纷把家底甩出，另一部分人却在大手笔吸纳。 放量相对于缩量来说，有很大的虚假成份，控盘主力利用手中的筹码大手笔对敲放出天量，是非常简单的 事。只要分析透了主力的用意，也就可以将计就计。

４．堆量。当主力意欲拉升时，常把成交量做得非常漂亮，几日或几周以来，成交量缓慢放大，股价慢慢推高，成交量在近期的Ｋ线图上，形成了一个状似土堆的形态，堆得越漂亮，就越可能产生大行情。相反，在高位的堆量表明主力已不想玩了，在大举出货。

5．量不规则性放大缩小。这种情况一般是没有突发利好或大盘基本稳定的前提下，妖庄所为，风平浪静时突然放出历史巨量，随后又没了后音，一般是实力不强的庄家在吸引市场关注，以便出货。

实战操作中，投资者在研判成交量时应把握如下原则：

①实战操作中，最有用的成交量变化是放量和缩量。在用成交手数作为成交量研判的主要依据时，需要使用成交金额与换手率进行辅助研判，从而更好地理解成交量的变化趋势。

②在股价走势中，成交量有许多种变化，难以判断的是变化的界限，多少算放量，多少算缩量，实际上并没有一个可以遵循的规律，也没有“放之四海皆真理”的绝对数据。因此，不可机械套用牡丹投资放量、缩量的概念。

③成交量的变化关键在于趋势，投资人要善于把握放量、缩量、背离、同步的变化趋势。这种趋势的把握来自于对前期走势的整体判断以及当前的市场变化状态。

④所谓的“天量天价，地量地价”，只是相对某一段时期而言的，具体的市场含义则需要看当时的盘面状态以及股价所处的位置，才能够真正确定未来可能的发展趋势。

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